BBForex Begrüßen Sie technische Analytiker www. BBForex ist für Devisenhändler, die daran interessiert sind, technische Analyse für ihren Währungspaarhandel zu verwenden. Tausende von Forex-Händlern verwenden Bollinger Bands, aber dies ist die erste und einzige Website, die sich der Bereitstellung von Bollinger Bands Analytics exklusiv für den Forex-Markt widmet. Die Website bietet Listen von Währungspaaren, die den Kriterien des Bollinger Band-Systems entsprechen, Screening, interaktive Diagramme, mit denen Sie Ihre eigenen Indikatoren programmieren können und vieles mehr, darunter 2-D - und 3D-Diagramme. Und um die meisten professionellen Tools für den Handel Forex bieten, hat BBForex Web-basierte Programmierung, BBScript hinzugefügt, so dass Benutzer können vollständig anpassen ihre Chart-Indikatoren und Analyse. Www. bbforex ist noch nicht für kleinere mobile touchbasierte Browser optimiert. Es ist derzeit am besten auf Laptops oder PCs. Das Adobe Flash Player Plugin kann für bestimmte Funktionen erforderlich sein. Ich verstehe, weiter: www. bbforex kopieren 2016 Bollinger Capital Management, Inc. Bollinger Bandbreite Bollinger Bandbreite Einleitung Bollinger Bandbreite ist ein Indikator aus Bollinger Bands. In seinem Buch Bollinger auf Bollinger Bands verweist John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einen von zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können. Der andere Indikator ist B. Bandbreite misst die prozentuale Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Die Bandbreite sinkt, wenn die Bollinger-Bänder enger werden und die Bollinger-Bänder größer werden. Da die Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basieren, spiegelt die fallende Bandbreite die abnehmende Volatilität und die steigende Bandbreite die steigende Volatilität wider. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von Bandbreite ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Dies zeigt die absolute Differenz. Diese Differenz wird dann durch das mittlere Band geteilt, das den Wert normalisiert. Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den Bandwidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Die Grafik oben zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit Bollinger-Bändern, Bandbreite und Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung (Volatilität) verfolgt. Beide steigen und fallen zusammen. Das folgende Bild zeigt eine Tabelle mit Berechnungsbeispiel. Definieren Narrowness Narrow BandWidth ist relativ. Bandbreitenwerte sollten im Verhältnis zu früheren Bandbreitenwerten über einen bestimmten Zeitraum gemessen werden. Es ist wichtig, eine gute Rückblickperiode zu erhalten, um Bandbreite für eine bestimmte ETF, einen Index oder einen Vorrat zu definieren. Beispielsweise zeigt ein Diagramm von acht bis zwölf Monaten Bandbreitenhöhen und - löhnen über einen signifikanten Zeitraum an. Bandbreite wird als eng betrachtet, da sie sich den Tiefen dieses Bereichs nähert und breit ist, wenn sie sich dem oberen Ende nähert. Wertpapiere mit geringer Volatilität haben niedrigere Bandbreitenwerte als Wertpapiere mit hoher Volatilität. Beispielsweise repräsentiert der Dienstprogramme-SPDR (XLU) Dienstleistungsbestände, die eine relativ geringe Flüchtigkeit aufweisen. Die Technologie SPDR (XLK) stellt Technologie-Aktien mit relativ hohen Volatilitäten dar. Wegen der geringeren Volatilität hat XLU konstant niedrigere Bandwidth-Werte als XLK. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt der XLU-Bandbreite liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt der XLK-Bandbreite über 7. Signal: Die Squeeze-Bollinger-Bandbreite ist am besten für die Identifizierung von The Squeeze bekannt. Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau sinkt, was durch die verengten Banden belegt wird. Die oberen und unteren Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmaler als der Preis flacht oder bewegt sich in einem relativ engen Bereich. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität von Perioden mit hoher Volatilität gefolgt sind. Die relativ schmalere Bandbreite (a. k.a. the Squeeze) kann einen signifikanten Vor - oder Rückgang voraussehen. Nach einem Squeeze, ein Preissprung und nachfolgende Bandpause signalisieren den Beginn einer neuen Bewegung. Ein neuer Vorsprung beginnt mit einem Squeeze und anschließendem Break über dem oberen Band. Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und einem nachfolgenden Break unterhalb des unteren Bandes. Abbildung 2 zeigt Alaska Airlines (ALK) mit einem Squeeze Mitte Juni. Nach einem Rückgang im April-Mai stabilisierte sich ALK Anfang Juni als Bollinger-Bänder. BandWidth tauchte unter 10 auf, um das Squeeze-Spiel auf Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 bezieht sich auf 10. Mit anderen Worten, die Breite der Bänder ist gleich 10 des mittleren Bandes. Auch wenn dieses Niveau scheint hoch, es ist eigentlich ziemlich niedrig für ALK. Mit dem Bestand um 15-16, BandWidth war weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr. Mit dem anschließenden Anstieg über dem oberen Band brach die Aktie aus, um einen verlängerten Vorschub auszulösen. Abbildung 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit ein paar Squeezes. Eine horizontale Linie wurde dem Anzeigefenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, die aufgrund des historischen Bereichs relativ niedrig gehalten wird. Der Bandwidth-Indikator wies die Händler darauf hin, dass sie Mitte August für einen Zug bereit sein sollten. Die Aktie mit einem Anstieg über dem oberen Band verpflichtet und setzte sich weiter im September. Der Vormarsch kam Ende September und BandWidth verkleinerte sich wieder im Oktober. Beachten Sie, dass die Bandbreite im August unter die Tiefstwerte sank und dann abgeflacht wurde. Der anschliessende Break unterhalb der unteren Bollinger Band löste Ende Oktober ein Baisse-Signal aus. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Diagramme oder längere Zeitrahmen angewendet werden. Volatilität und Bandbreite sind in der Regel höher an der wöchentlichen Zeit als eine tägliche Zeitrahmen. Dies ist sinnvoll, weil größere Kursbewegungen über längere Zeiträume zu erwarten sind. Abbildung 4 zeigt, dass sich Barrick Gold (ABX) im Laufe des Jahres 2006 und 2007 konsolidierte. Da sich die Konsolidierung verringerte und ein Dreieck bildete, gingen Bollinger Bands und BandWidth im Januar 2007 unter 10 zurück. Ein bullish Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007. BandWidth stieg auch, wie die Preise stark in eine Richtung verschoben und Bollinger Bands verbreitert. Abbildung 5 zeigt Honeywell (HON) mit einer erweiterten Handelsspanne im Bereich 50-55. Es gab einen Umzug in die obere Band im Mai, aber keine Pause für ein Signal. Stattdessen brach HON im Juni 2007 unterhalb des unteren Bandes, um ein Baisse-Signal auszulösen. Schlussfolgerungen Mit dem Bandwidth-Indikator kann die Bollinger Band Squeeze identifiziert werden. Dies warnt Chartisten, um eine Bewegung vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der nachfolgenden Bandpause. Ein Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish, während ein Squeeze und Pause unter dem unteren Band ist bearish. Seien Sie vorsichtig für Kopf-Fälschungen though. Manchmal ist die erste Pause nicht halten, da die Preise umgekehrt umgekehrt. Starke Pausen halten und selten zurückblicken. Ein Aufbruch, gefolgt von einem sofortigen Pullback sollte als Warnung dienen. Bandbreite und SharpCharts Bollinger Bandbreite finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger-Bänder. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. Bandbreite kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel für BandWidth zu sehen. Bandbreite und MarketCarpets Normalisierte Bollinger-Bandbreite wird im Market-Teppich angezeigt und dies ermöglicht es Benutzern, BandWidth für eine Anzahl von Wertpapieren zu vergleichen. Mit dem SampP-Sektor MarketCarpet als Beispiel, wählen Sie Bollinger Bandbreite und klicken Sie dann auf das Deltasymbol (kleines Dreieck), um absolute Ebenen anzuzeigen. Ein schattiertes Deltasymbol zeigt Prozentsatzänderung an. Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte an. Grüne Kästchen zeigen Lager mit relativ breiter Bandbreite. Leuchtkästen zeigen Lager mit relativ schmaler Bandbreite. Eine Liste der Aktien mit der engsten Bandbreite finden Sie unten rechts auf dem Marktteppich (unten 5). Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm oben zu sehen. Benutzer können in die Sektoren tauchen, indem sie auf die Sektorüberschrift (z. B. Technologie) klicken. Mit neun Sektoren und den Bottom 5-Aktien für jeden Sektor aufgelistet, können Anwender schnell 45 Aktien mit relativ schmalen BandWidth. Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Entwickelt von John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Der sich ändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert. Bollinger verwendet diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger-Bändern, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und umfasst zwei Reaktionskrümmungen. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo die zweite Tiefe niedriger als die erste ist, aber über dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um ein W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen. Zunächst bildet sich eine geringe Reaktion. Dieser Tiefstand ist in der Regel, aber nicht immer, unter dem unteren Band. Zweitens gibt es einen Sprung auf das mittlere Band. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe hält über dem unteren Band. Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf dem letzten Rückgang. Viertens wird das Muster mit einer starken Abweichung vom zweiten Tiefstand und einem Widerstandsbruch bestätigt. Diagramm 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar (schwarzer Pfeil) und brach unter dem unteren Band. Zweitens gab es einen Bounce zurück über dem mittleren Band. Drittens zog die Aktie unter ihren Januar-Tiefpunkt und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spitze niedrig das untere Band brach, werden Bollinger-Bänder mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit einem wachsenden Volumen Ende Februar und brach über dem frühen Februar hoch. Diagramm 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bändern, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger, Tops sind in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden. Doppelte Oberseiten, Kopf-und Schultermuster und Diamanten stellen sich entwickelnde Oberseiten dar. In seiner einfachsten Form ähnelt ein M-Top einem Doppeldeckel. Die Reaktionshöhen sind jedoch nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger als das zweite Hoch sein. Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höchststände macht. Dies ist im Grunde das Gegenteil der W-Bottom. Eine Nicht-Bestätigung erfolgt in drei Schritten. Erstens, eine Sicherheit schmiedet eine Reaktion hoch über dem oberen Band. Zweitens gibt es einen Rückzug zum mittleren Band. Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht erreichen das obere Band. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, die obere Bande zu erreichen, zeigt einen abnehmenden Impuls, der eine Trendumkehr vorhersagen kann. Die endgültige Bestätigung erfolgt mit einem Support Break oder einem bärischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einem M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegt sich im April über die obere Bande. Es gab einen Pullback im Mai und dann einen weiteren Push über 90. Obwohl die Aktie bewegt sich über dem oberen Band auf einer Intraday-Basis, schloss es nicht über dem oberen Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen später bestätigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine bärische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung zog. Tabelle 5 zeigt Pulte Homes (PHM) innerhalb eines Aufwärtstrends im Juli-August 2008. Preis überschritten die obere Band Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tägigen SMA (mittlere Bollinger Band) bewegte sich die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieses neuen High für den Umzug übersteigt der Kurs das obere Band nicht. Das blitzte ein Warnzeichen. Der Vorrat brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte seine Signallinie. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, da es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-Schultermuster. Signal: Walking the Bands Moves über oder unter den Bändern sind keine Signale per se. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bänder berühren oder übersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und überkauft Bedingungen können in einem starken Aufwärtstrend zu verlängern. Ebenso können Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert einen ziemlich starken Preis bewegen, diese obere Band zu überschreiten. Eine obere Bandberührung, die auftritt, nachdem ein Bollinger-Band W-Bottom bestätigt hat, würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags erzeugt, ist es auch üblich, dass die Preise während eines Aufwärtstrends niemals das untere Band erreichen. Die 20-tägige SMA fungiert manchmal als Unterstützung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Diagramm 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli. Erstens bemerken, dass dies eine starke Welle, die über zwei Widerstand Ebenen brach. Ein starker Aufwärtstrend ist ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Der Handel verlief im August flach und die 20-tägige SMA bewegte sich seitwärts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloß nicht unter dem unteren Band. Preise, und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD über dem oberen Band mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI). Dips, die unter -100 liegen, gelten als überverkauft und bewegen sich über -100 Signalen zurück zu Beginn einer überverkauften Bounce (grüne gestrichelte Linie). Die obere Band-Tag und Breakout begann der Aufwärtstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für Trading-Signale. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang im unteren Band. Der Aktienmarkt brach im Januar mit einer Unterbrechung und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto unter dem unteren Band mindestens fünfmal. Beachten Sie, dass sich die Aktie während dieser Zeitspanne nicht über das obere Band geschlossen hat. Der Unterstützungsbruch und das anfängliche Schließen unter dem unteren Band signalisierten einen Abwärtstrend. Als solcher wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 ist überkauft. Ein Zurückgehen unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (rote Pfeile). Dieses System löste Anfang 2010 zwei gute Signale aus. Schlussfolgerungen Bollinger-Bänder reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberen / unteren Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollten Bollinger Bands auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl von Bollinger-Bändern erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder. Diese Standardparameter setzen die Banden 2 Standardabweichungen über / unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Bollinger-Bänder (50,2.1) können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger-Bänder (10,1,9) können für einen kürzeren Zeitraum verwendet werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Stocks amp Commodities Magazine Artikel: Aufbau eines besseren RSI durch die Kombination der Arbeit von zwei Titanen der technischen Analyse Alex Douglas 24. Dezember 2004 Verbesserung eines Konzepts wie der RSI (Relative Strength Index) als eingeführt, um die Welt von J. Welles Wilder in 1978 ist keine leichte Aufgabe. Dieser Indikator ist eindeutig der Test der Zeit und wurde zu einem der allgegenwärtigsten aller Werkzeuge, die dem technischen Analytiker zur Verfügung stehen. Es würde sehr wenige (wenn überhaupt) Computer-Charting-Pakete auf dem Markt heute, die nicht diese Impuls-Oszillator enthalten würde. Bevor wir uns anschauen, wie wir den RSI verbessern können, gehen wir über die Grundlagen. Ein Impuls-Oszillator wie der RSI wird konstruiert, um uns einen Hinweis auf die Geschwindigkeit des Marktes, die untersucht wird, die Idee, dass Impuls wird oft beginnen, sich zu drehen, bevor der tatsächliche Marktpreis dreht und sicherlich nie nach einer Kurve im Preis . Betrachten wirf einen Ball in die Luft. Irgendwann beginnt seine Aufwärtsbewegung, sich zu verlangsamen, obwohl der Ball immer noch höher ist. Während dieser Phase wird das Moment des Balles bereits im Niedergang sein, obwohl der Ball seinen Zenit noch nicht erreicht hat. Das gleiche gilt für die Preisentwicklung. Die Geschwindigkeit der Tendenz wird wahrscheinlich vor der tatsächlichen Preisentwicklung drehen und sicherlich nicht später als die Veränderung der Preisentwicklung. Aufbau der RSI Um die Auswirkungen auf die Dynamik der unberechenbaren Kursbewegungen zu verringern, schlug Wilder vor, die letzten 14 Handelsperioden zu untersuchen, um den Durchschnitt der in den Perioden erzielten Gewinne und den durchschnittlichen Verlust während der Perioden zu finden. Unabhängig von der Anzahl der gebuchten Up - und Down-Perioden werden die kumulativen Gewinn-Amp-Verluste über 14 Perioden gemittelt, um ein Maß für die relative Stärke (RS) zu erhalten. Sobald diese Zahl bestimmt ist, kann der Index mit folgender Formel erzeugt werden: Dies erzeugt einen Oszillator mit einem Bereich von 0 bis 100, der sinnvolle Vergleiche des Impulses eines bestimmten Marktes auf unterschiedlichen Preisniveaus ermöglicht und Vergleiche zwischen verschiedenen Wertpapieren ermöglicht. Wilder stellt fest, dass Bewegungen in der RSI entweder über 70 oder unter 30 oft die bevorstehende Darstellung eines oberen oder unteren. Obwohl er sich nicht ausdrücklich auf den Bereich über 70 als überkauft oder den Bereich unter 30 als überverkauft bezieht, hat Wilder diese Begriffe in Bezug auf Oszillatoren im Allgemeinen zu Beginn des Abschnitts über den Relative Strength Index in seinem klassischen Buch New Concepts In erwähnt Technische Handelssysteme. Während einige nicht zustimmen, ist es eine gemeinsame Marktpraxis geworden, sich auf die Fläche über 70 als die überkaufte Zone zu beziehen, während die Fläche unter 30 die überverkaufte Zone ist. Eine Sonde außerhalb des 30- bis 70-Bandes, gefolgt von einer bescheidenen Korrektur und einer nachfolgenden Rückkehr zu dem vorherigen Trog / Peak außerhalb des 30- bis 70-Bandes führt zu einem starken Hinweis auf eine Marktumkehr, die Ausfallschwingung. Dieses Signal wird bei einem Bruch des Peaks / Troges zwischen dem ursprünglichen Exkurs außerhalb des 30 bis 70 Bandes und der darauf folgenden Rückkehr zu diesem Extrem ausgelöst. Das Konzept der Divergenz, die vielen technischen Indikatoren gemeinsam ist, ist besonders nützlich bei der Interpretation von RSI. Wie Wilder bemerkt, Obwohl Divergenz nicht an jedem Wendepunkt auftritt, tritt es an den bedeutendsten Wendepunkten auf. Wenn die Divergenz nach einer guten Richtungsbewegung beginnt, ist dies ein sehr starker Hinweis darauf, dass ein Wendepunkt nahe ist. Divergenz ist die einzige charakteristische Eigenschaft des Relative Strength Index. Besonders bemerkenswert ist ein Ausflug in das überkaufte oder überverkaufte Gebiet, das von einer Divergenz begleitet wird. Analysten können auch klassische Muster-Analysen auf dem RSI sowie Kenntnis von Bereichen der Unterstützung und Widerstand mit den gleichen Methoden wie auf Preis-Charts angewendet. In der Tat, aufgrund der Neigung des RSI zu drehen, bevor die Preise zu drehen, ist es nicht ungewöhnlich, Signale auf RSI, bevor sie erscheinen auf der Preis-Chart zu finden. Jedoch, für die Zwecke dieses Artikels sollten wir untersuchen, das Konzept der überkauft und überverkauft ein wenig mehr gründlich. In einem Markt, der sich seitwärts bewegt, sind die Parameter von 30 und 70 im Allgemeinen ausreichend, um einen Hinweis auf den überkauften oder überverkauften Marktstatus zu geben. In einem stark tendenziellen Markt ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass ein Oszillator, wie der RSI, in Richtung des einen oder anderen Endes nach der Richtung des Preistrends diktiert wird. Abbildung 1: Carlton Communications: Der feste Bull-Trend sieht die RSI-Holding in Richtung des oberen Endes der Strecke mit Plots, die nicht in überverkauften Gebiet, unter 30 Sonde. Ein Markt Rallye fest kann sehr selten sehen, ein RSI-Plot unter 30 fallen Bärischen Markt dürfte selten ein RSI-Plot über 70 sehen. Da die besten Signale häufig durch den RSI gegeben werden, der in überverkauftes Gebiet während eines Bulltendenzes oder einer Exploration in überkauftem Territorium während eines Bärentrends fällt, ist es allgemein üblich, die Bänder abzuschneiden Überkauften und überkauften Gebiet, basierend auf der vorherrschenden Marktrichtung. Während eines Stiertrends werden die Bänder oft so angepasst, dass der überverkaufte Bereich auf ein Niveau unter 40 ansteigt, während sich der überkaufte Bereich auf einen beliebigen Wert über 80 zusammenzieht. Im Falle eines Bärentrends ist es üblich, das Band auf 60 zu senken -20. (Abbildung 2): Carlton Communications: Manuelles Verschieben der überverkauften Bands von 30/70 auf 40/80 während eines Bull-Trends ergibt ein etwas besseres Ergebnis . Auf den ersten Blick scheint diese manuelle Einstellung der Bänder eine vernünftig gute Lösung für das Problem des Oszillators, der in Richtung des einen oder anderen Endes in Abhängigkeit von der Richtung des Preisverlaufs gravitiert, zu sein. Einige Benutzer versuchen, ihre Einstellung der Bänder mit etwas anderen Parametern zu feinen, aber das grundlegende Problem bleibt Genau wie wissen wir, wann ist der richtige Zeitpunkt, um manuell anzupassen diese Bands Abgesehen von der Last, sich daran zu erinnern, manuell verschieben die Bänder als Die durch die Tätigkeit des Marktes diktiert wird, ist die Frage der willkürlichen Entscheidung, wann die Änderung vorgenommen werden soll, die Verschiebung der Bänder zu einer idealen Lösung. Eine elegante Lösung für dieses Problem, das automatisch die überkauften und überverkauft Ebenen passt, wurde von John Bollinger in seinem gleichnamigen Buch, Bollinger auf Bollinger Bands diskutiert. Ganz einfach geht es darum, Bollinger-Bänder auf dem RSI zu platzieren, wobei die oberen und unteren Bänder die neuen überkauften und überverkauften Levels werden, wodurch die manuelle Einstellung der Bänder und die Einstellung der Breite der Bänder (zwischen den überkauften und Die durch die aktuelle Marktaktivität bestimmt werden, nicht durch die willkürliche Auswahl von festgelegten Stufen wie 30/70, 40/80 oder 20/60. Abbildung 3: Carlton Communications: Bollinger-Bänder können auf dem RSI platziert werden, um automatisch angepasste Überverkaufs - / Overbought-Level auf Basis der Marktaktivitäten zu schaffen. Die Bollinger Bands basierende Grundtheorie gilt auch für die Anwendung der Bollinger Bands auf Indikatoren. In einfachen Worten liefern Bollinger-Banden ein Maß für die Volatilität des zu untersuchenden Instruments durch die Verwendung des statistischen Werkzeugs von Standardabweichungen. Diese Standardabweichungen aufgetragen sind sowohl oberhalb als auch unterhalb eines einfachen gleitenden Durchschnitt eine dynamische Band zu schaffen, die Verträge, wenn die Volatilität niedrig ist und sich ausdehnt, wenn die Volatilität zunimmt. Aufgrund des Erfordernisses der Standardabweichungsberechnung zu quadratischen Abweichungen vom Mittelwert reagieren Bollinger-Bänder sehr schnell auf plötzliche scharfe Bewegungen des zu untersuchenden Instruments (Preis oder Indikator). Bei der Anwendung von Bollinger-Bändern auf einen Indikator schlägt Bollinger vor, die Standardparameter sowohl für den Zeitraum als auch für die Anzahl der Standardabweichungen zu ändern. Im Allgemeinen wird vorgeschlagen, dass längere Zeiträume für die Anwendung von Bollinger-Bändern auf Indikatoren verwendet werden sollten, wobei 50 Perioden für einen standardmäßigen 14-Perioden-RSI vorgeschlagen wurden. Die Anzahl der Standardabweichungen wird gegenüber dem Standardwert von 2 bis 2.1 nur geringfügig erhöht. Stattdessen festen Ebenen der Verwendung der überkauftes und überverkauften Zonen, um anzuzeigen, das obere Bollinger-Band wird die Markierung von den überkauften Bereich und das untere Bollinger Band markiert den überverkauften Bereich. Die Dynamik der Bollinger Bands auf die Notwendigkeit beseitigt manuelle Anpassungen der Overbought / Oversold-Zonen zu machen und stellt sicher, dass diese Niveaus für aktuelle Marktgeschehen angemessen sind, ob der Basiswert seitwärts bewegt, ist bullish oder bearish. Offensichtlich Bands Bollinger Plotten auf dem RSI dann die oberen Versuch zu verwenden und unteren Bänder als Indikatoren überkauft und überverkauften Bereich macht das Leben schwierig, wenn die Bollinger-Bänder sind ständig ausdehnt und zusammenzieht, wodurch die absolute Höhe der überkauftes und viel verkauft ständig zu verlagern . Auch hier hat Bollinger eine sehr elegante und einfache Lösung für dieses Problem vorgeschlagen. Bei Verwendung der festen Niveaus von 30 Ampere 70 sind wir daran interessiert, wo der RSI in Beziehung zu diesen Bändern steht. Ist der RSI unter 30, über 70 oder irgendwo zwischen den beiden Sobald wir die 30/70 Ebenen mit Bollinger Bands unser Interesse verschiebt, wo der RSI liegt in Bezug auf die Bollinger-Bänder ersetzen. Um diese Beziehung zu erleichtern, um zu sehen, müssen wir die Bollinger Bands zu glätten, so dass sie horizontale Linien auf der Anzeige werden, ebenso wie die 30 Ampere 70 Levels waren. Abbildung 4: Carlton Kommunikation: Um es einfacher zu sehen, wenn der RSI hat sich außerhalb der Bollinger Bands in überverkauften oder überkauften Bereich wir die Bands und Re-Plot RSI so abzuflachen müssen bewegt, wie die Position zu vertreten Des RSI in Bezug auf die Bollinger Bands. Dies wird durch Plotten von b (RSI) erreicht. Die folgende Formel zeigt, wo RSI in Beziehung zu den Bollinger-Bändern liegt, wobei das untere Band durch eine horizontale Linie bei 0 dargestellt ist und das obere Band durch eine horizontale Linie bei 1 dargestellt ist. Eine Exkursion unter 0 oder über 1 repräsentiert den RSI, der sich außerhalb der Bollinger Bands. Angesichts der Ähnlichkeiten zum Stochastikindikator (der die Begriffe d und k verwendet) wurde diesem Indikator der Name b (RSI) gegeben. Interpretationsmethoden für diese neue, normalisierte Indikator sind die gleichen wie für den regulären RSI mit der Identifizierung von Ausfall Schaukeln und Divergenzen sind die wichtigsten Merkmale. Wenn wir sowohl den regulären RSI als auch den b (RSI) auf demselben Chart platzieren, sehen wir schnell die Vorteile der dynamischen Bandbreite, die von den Bollinger-Bändern erzeugt wird. Während eines Stiertrends sind die stärksten Signale, die durch RSI erzeugt werden, wahrscheinlich Ausfallschwünge und Anzeichen von Divergenz nach Sonden in überverkauftes Gebiet. Wie in Abbildung 5 zu sehen war, hatte die Unternehmens-Rallye in Carlton Communications im Jahr 2003 den RSI gravitating zu höheren Niveaus und scheiterte, unterhalb von 30 zurückzukehren, sobald die Rallye im Gange war Mitte Mitte März. Während dieser Zeitspanne konnte b (RSI) in überkaufte und überverkaufte Gebiete fühlen, was uns wertvolle Hinweise auf die wahrscheinliche Ausrichtung des Marktes liefert. Der wichtigste Unterschied zwischen RSI und b (RSI) in Abbildung 5 ist in der Art, wie diese beiden Indikatoren auf die Tiefs von September / Oktober reagiert. Der RSI fiel am 29. September-03 auf einen Tiefstand von 37,5, da er nicht den überverkauften Bereich unter 30 erreichte und somit nicht das Niveau erreichte, das Wilder als Voraussetzung für einen signifikanten Boden - oder Ausfallschwung voraussetzte. Wenn wir die Voraussicht gehabt hätten, die überverkauften / überkauften Stufen auf 40/80 als Reaktion auf den Stier-Trend anzuheben, hätte der Schlupf unter 40 bis 37,5 ein unteres Signal und sogar ein geringfügiges Divergenzsignal gegeben. Allerdings brauchte die b (RSI) - Anzeige keine manuelle Einstellung und gab einen sehr deutlichen Hinweis auf eine bevorstehende Wende höher, da sie auf ihren niedrigen 11-Sep-03 am selben Tag wie das Tiefziehen im Preis niedrig war. Spätere Aktivität in b (RSI) sah das Aussehen eines klassischen Ausfall Schaukel als der Indikator von -0,18 bis 0,42 vor Abrutschen zurück -0,08 angehoben. Der Ausfall-Swing wurde am 06. Oktober-03 bestätigt, da b (RSI) über 0,42 zurückging, am selben Tag, an dem die Preise ihren ersten signifikanten Schritt zur Wiederaufnahme des zugrunde liegenden Bullen-Trends führten. In diesem speziellen Beispiel können wir nicht behaupten, dass b (RSI) auch ein Divergenz-Signal gab, da das Preisniveau von 11-Sep-03 geringfügig niedriger war als das Preisniveau vom 01-Okt-03. Trotzdem wird die Divergenz auf dem b (RSI) allgemein gesehen, während der reguläre RSI keinen Hinweis auf Divergenz oder eine bevorstehende Wendung gibt und in diesem Fall b (RSI) eindeutig eine Vorspannung auf die Oberseite anzeigt. Abbildung 5: Carlton Communications: Wenn Sie den regulären RSI und den normalisierten RSI oder b (RSI) auf demselben Chart platzieren, können wir sehen, dass b (RSI) uns Signale gibt, die sonst verpasst worden wären. Das Anordnen von Bollinger-Bändern auf dem RSI zur Erzeugung dynamischer überverkaufter / überbelasteter Bereiche hilft, die Tendenz eines Oszillators, wie z. B. RSI, zu überwinden, zu einem Ende oder dem anderen während langsamer Trendingbewegungen zu gravitieren. Die Untersuchung der Position des RSI in Bezug auf die Bollinger-Banden mit b (RSI) zeigt häufig nennenswerte Divergenzen, die bei RSI einfach nicht aufgedeckt werden, während andere Signale wie Tops / Bottoms und Misserfolgschwünge oftmals etwas früher auf b (RSI) As auftreten Mit jeder Indikator, b (RSI) ist nicht perfekt und geben falsche Signale von Zeit zu Zeit. Jedoch scheint es im Gleichgewicht zu geben, keine falschen Signale als reguläre RSI, während in bestimmten Situationen es deutlich übertrifft. Bollinger, John 2002. Bollinger auf Bollinger Bands. McGraw-Hill Wilder, J. Welles Jr. 1978. Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Trend Research b (RSI) for TradeStationDas ständige Thema in meinem Bollinger Bands Material ist die Verwendung eines Satzes von nicht korrelierten Indikatoren zur Unterstützung der Interpretation von Preisaktionen und Bollinger Bands. Es gibt viele Möglichkeiten zur Auswahl, einschließlich Trend, Momentum, Angebot / Nachfrage und psychologische Indikatoren auszuwählen. Die Ein-von-Säule-A, ein aus-Säule-B-Methode in die robusteste Ansatz sieht vor, dass sie die maximale Menge an Informationen mit der geringsten Menge an Überschneidungen sammelt. Eine große Anzahl von Indikatoren wurden geschaffen, um die Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage in den Märkten zu klären. Einige sind von Preis abgeleitet, einige auf Stimmung basieren und einige auf Volumen basieren. Ich glaube, dass der wichtigste Schlüssel zum Verständnis dieser dynamischen Balance Volumen ist. Volumen, und die daraus erstellten Indikatoren, bilden eine nicht ausgelastete Datensatz, der dem Anleger einen fruchtbaren Boden bietet für die Exploration in den bereits gut einge Bereich der Sicherheits-Preisanalyse. In dieser 90-minütigen Klasse I präsentiere ich die wichtigsten Volumenindikatoren und deren Nutzung. Indikatoren Berücksichtigt: 50-tägiges Volumen Gleitender Durchschnitt Normalisiertes Volumen - v Ein Balance-Volumen Volumen-Preis-Trend Intraday-Intensität Akkumulationsverteilung Negativer Volumenindex Positiver Volumenindex Geldflussindex Volumengewichteter MACD 20-Tage-OBV-Oszillator 21-Tage Normalisierter Intraday-Intensitätsoszillator Für Nur 95 erhalten Sie: 90 Minuten Videokassette (nur VHS) Chartbuch mit allen Diagrammen und Formeln aus der Präsentation Geschriebene Monographie auf Volume Indicators Plus eine Excel-Tabelle, die alle Formeln veranschaulicht
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